ایده کارفرما
یاسر عبدی با XAUUSD روی M5 کار می‌کند و دستور کار اولیه این بود: به محض این‌که ضرر روز به حد مشخص رسید، معامله‌های آن روز تمام شود.
پروژه و وضعیت اولیه
در روزهای پرنوسان کارفرما دوباره و دوباره وارد می‌شد و ضرر روز از حدی که خودش تعیین کرده بود عبور می‌کرد.
معماری راه‌حل
محاسبه سرمایه ابتدای روز، بستن پوزیشن‌ها در رسیدن به حد و توقف کامل ورود تا شروع روز معاملاتی بعد، همراه لاگ قابل مرور.
حد بر پایه سرمایه ابتدای روز حساب می‌شود تا برداشت و واریز در میانه روز نتیجه را جابه‌جا نکند. سازگار با روش کاری که روی XAUUSD استفاده می‌شود و قابل تست با داده تاریخی موجود.
دلیل این انتخاب
حد بر پایه سرمایه ابتدای روز حساب می‌شود تا برداشت و واریز در میانه روز نتیجه را جابه‌جا نکند. سازگار با روش کاری که روی XAUUSD استفاده می‌شود و قابل تست با داده تاریخی موجود.
قابلیت‌های پیاده‌سازی‌شده
ماژول‌ها و بخش‌های پیاده‌شده: بستن پوزیشن + توقف تا فردا.
خروجی تحویل‌شده:
قطع‌کننده افت روزانه — XAUUSD (M5)
سند مشخصات و جدول تطبیق قوانین (Daily loss circuit breaker)
سورس کامل MQL5 با کامنت
گزارش تست: تست روزهای پرنوسان
مستند پارامترها و راهنمای نصب (۵ هفته)
پیشگیری‌ها و کنترل ریسک
لایه ریسک بیرون از منطق استراتژی کار می‌کند، پس تغییر بعدی در سیگنال نمی‌تواند آن را دور بزند.
روش بک‌تست و تست رو به جلو
روش تست: تست روزهای پرنوسان.
تست در سه مرحله اجرا می‌شود: بک‌تست روی داده تاریخی، بهینه‌سازی محدود در محدودهٔ قرارداد، و اجرای رو به جلو با پارامترهای قفل‌شده.
ابزارها و پشته فنی: MQL5، داده M1 طلا، لاگ توقف.
هر عدد این پروژه همراه با شرایط اندازه‌گیری‌اش منتشر می‌شود: بازه داده، مدل تیک، اسپرد، کارمزد و نسخه فایل اجرایی. بدون این شرایط، عدد نهایی با هیچ چیز قابل مقایسه نیست.
نتایج قابل انتشار
در بازپخش بیست روز بد دوره تست، بدترین افت روز از حد تعیین‌شده عبور نکرد و کارفرما برای اولین ماه متوالی حساب را نگه داشت.
محدودیت‌ها و نکات احتیاطی
لایه ریسک بیرون از منطق استراتژی کار می‌کند، پس تغییر بعدی در سیگنال نمی‌تواند آن را دور بزند.
نتایج هر تست به کیفیت داده تاریخی، اسپرد بروکر و شرایط بازار وابسته است و تضمینی برای آینده نیست. در گپ قیمتی شدید یا قطع ارتباط بروکر، حد ضرر قابل تضمین نیست و رفتار سیستم در آن شرایط باید جداگانه بررسی شود.
پیشنهاد ما برای مرحله بعد
پیشنهاد بعدی، افزودن گزارش انطباق ماهانه برای اثبات رعایت قواعد حساب است.
نمونه‌کارها
نتیجه اندازه‌گیری‌شده
اعداد همان چیزی است که در تست اندازه‌گیری شده؛ نه وعده عملکرد آینده.
- 3.1 % حداکثر افت سرمایه در تست
- 100 % پایداری اجرا در تست
- 1 day زمان بازگشت از افت
- 20 scenarios پوشش سناریوهای تست