ایده کارفرما
شرکت سرمایه‌گذاری زرین‌گشت با EURUSD روی H4 کار می‌کند و دستور کار اولیه این بود: سبک معاملات سوئینگ تیم را با قاعده بنویس؛ سریع‌تر از این که بچسبیم به خواندن چارت.
پروژه و وضعیت اولیه
تیم هر شب دستی سطوح را می‌کشید و ورودها بین اعضا متفاوت بود؛ نبود یک قاعده واحد باعث بحث‌های تکراری می‌شد.
معماری راه‌حل
قاعده بازگشت به میانگین با سطوح محاسبه‌شده، برنامه‌ریزی سفارش برای سشن بعد و سقف مشخص برای تعداد پوزیشن باز.
سطوح با فرمول محاسبه می‌شوند تا بحث درباره جای خط تمام شود. سازگار با روش کاری که روی EURUSD استفاده می‌شود و قابل تست با داده تاریخی موجود.
دلیل این انتخاب
سطوح با فرمول محاسبه می‌شوند تا بحث درباره جای خط تمام شود. سازگار با روش کاری که روی EURUSD استفاده می‌شود و قابل تست با داده تاریخی موجود.
قابلیت‌های پیاده‌سازی‌شده
ماژول‌ها و بخش‌های پیاده‌شده: برنامه‌ریزی معاملات + سقف پوزیشن.
خروجی تحویل‌شده:
اکسپرت سوئینگ بازگشتی — EURUSD (H4)
سند مشخصات و جدول تطبیق قوانین (Swing retracement expert)
سورس کامل MQL5 با کامنت
گزارش تست: بک‌تست شش‌ساله
مستند پارامترها و راهنمای نصب (۹ هفته)
پیشگیری‌ها و کنترل ریسک
هر ماژول می‌تواند مستقل خاموش شود؛ سقف مواجهه و حد ضرر روزانه بخشی از خود اکسپرت است، نه یک افزودنی بعدی.
روش بک‌تست و تست رو به جلو
روش تست: بک‌تست شش‌ساله.
تست در سه مرحله اجرا می‌شود: بک‌تست روی داده تاریخی، بهینه‌سازی محدود در محدودهٔ قرارداد، و اجرای رو به جلو با پارامترهای قفل‌شده.
ابزارها و پشته فنی: MQL5، داده H4 شش‌ساله، گزارش ماهانه.
هر عدد این پروژه همراه با شرایط اندازه‌گیری‌اش منتشر می‌شود: بازه داده، مدل تیک، اسپرد، کارمزد و نسخه فایل اجرایی. بدون این شرایط، عدد نهایی با هیچ چیز قابل مقایسه نیست.
نتایج قابل انتشار
تصمیم‌های شبانه تیم به یک قاعده تک‌نسخه‌ای تبدیل شد و در تست شش‌ساله، سهم معاملات منطبق با قاعده به بیش از ۹۰ درصد رسید.
محدودیت‌ها و نکات احتیاطی
هر ماژول می‌تواند مستقل خاموش شود؛ سقف مواجهه و حد ضرر روزانه بخشی از خود اکسپرت است، نه یک افزودنی بعدی.
نتایج هر تست به کیفیت داده تاریخی، اسپرد بروکر و شرایط بازار وابسته است و تضمینی برای آینده نیست. در گپ قیمتی شدید یا قطع ارتباط بروکر، حد ضرر قابل تضمین نیست و رفتار سیستم در آن شرایط باید جداگانه بررسی شود.
پیشنهاد ما برای مرحله بعد
پیشنهاد مرحله بعد، افزودن ماژول گزارش‌گیری و اتصال آن به ژورنال معاملات است.
نمونه‌کارها
نتیجه اندازه‌گیری‌شده
اعداد همان چیزی است که در تست اندازه‌گیری شده؛ نه وعده عملکرد آینده.
- 9,000 کندل‌های داده تست
- 2 سقف پوزیشن هم‌زمان
- 1,050 معاملات بررسی‌شده
- 12.4 % حداکثر افت سرمایه در تست