مشخصات فنی پروژه
- بازار
- US30
- تایم‌فریم
- M5
- پلتفرم
- MT5
- نوع مشتری
- تریدر شرکت‌های پراپ
- بازه اجرا
- ۸ هفته
- ساختار و ابزار
- MQL5، شبیه‌ساز سرمایه، لاگ وضعیت
- استراتژی
- پله‌بندی ریسک بر پایه سرمایه روز
- ماژول‌ها
- دستگاه حالت + سقف‌های پویا
- تست
- شبیه‌سازی سه سناریوی رشد و افت
کارفرما این پروژه
دسک کوانت آیریک
- نقش
- تیم اجرای حساب‌های چالشی
- شهر
- تهران
- کد پروژه
- TBT-1403-10
ایده کارفرما
دسک کوانت آیریک با US30 روی M5 کار می‌کند و دستور کار اولیه این بود: ربات خودش اندازه ریسک را با رشد حساب پله‌ای بزرگ کند، ولی هیچ‌وقت از قواعد provider عبور نکند.
مسئله اولیه
تیم روی چند حساب چالشی با سقف‌های متفاوت کار می‌کرد و اندازه ریسک را دستی تغییر می‌داد؛ یک اشتباه انسانی یعنی پایان حساب.
راه‌حل
دستگاه حالت با پله‌های ریسک تعریف‌شده، محاسبه سقف از سرمایه روز و توقف خودکار در صورت نزدیک شدن به هر محدودیت provider.
دلیل این انتخاب
پله‌ها در سند مشخصات عددی شدند تا تغییر آن‌ها بعداً یک تصمیم مدیریتی باشد، نه تغییر کد. سازگار با روش کاری که روی US30 استفاده می‌شود و قابل تست با داده تاریخی موجود.
پیشگیری‌ها و کنترل ریسک
ریسک هر معامله بر پایه فاصله حد ضرر محاسبه می‌شود، سقف افت روزانه در سطح کد اعمال شده و توقف اضطراری مستقل از منطق سیگنال است.
پیشنهاد ما برای مرحله بعد
گام بعدی این پروژه، افزودن گزارش عملکرد ماهانه و بازبینی سالانه فیلترها روی داده US30 است.
نمونه‌کارها
نتیجه اندازه‌گیری‌شده
اعداد همان چیزی است که در تست اندازه‌گیری شده؛ نه وعده عملکرد آینده.
- 2 سقف پوزیشن هم‌زمان
- 5.6 % حداکثر افت سرمایه در تست
- 19 پارامترهای قابل تنظیم
- 99.7 % پایداری اجرا در تست
نمونه‌کارها
روند پیشرفت پروژه
هر پروژه از همین پنج مرحله عبور می‌کند و بازه هر مرحله در سند مشخصات مشخص است.
-
کشف و صورت‌بندی مسئله
انجامشدهصورتبندی US30 روی M5 و بازخوانی قوانین ثبت‌شده کارفرما.
روز ۲–۵
-
سند مشخصات اجرایی
انجامشدهتبدیل قوانین به شرط‌های قابل کد: ورود، خروج، فیلترها و حجم.
روز ۶–۱۵
-
پیاده‌سازی
انجامشدهپیادهسازی موتور سیگنال، ماژول ریسک و لایه اجرا به‌صورت جدا و قابل تست. هر پله ریسک یک برچسب وضعیت دارد که در ژورنال هم ثبت می‌شود.
روز ۱۶–۳۷
-
تست و اعتبارسنجی
انجامشدهبکتست، تست رو به جلو و بازبینی معامله‌به‌معامله روی داده US30.
روز ۳۸–۴۹
-
تحویل و پشتیبانی
انجامشدهتحویل سورس، سند پارامترها و راه‌اندازی روی حساب دمو.
روز ۵۰–۵۳