کیس‌استادی: مدیر پوزیشن سبدی شاخص‌ها

ایده کارفرما

امیرحسین طاهری با US30 / NAS100 روی M15 کار می‌کند و دستور کار اولیه این بود: پوزیشن‌های باز روی US30 و NAS100 را مثل یک سبد مدیریت کن، نه یکی‌یکی.

پروژه و وضعیت اولیه

دو شاخص هم‌بستگی بالایی دارند؛ مدیریت جداگانه پوزیشن‌ها باعث می‌شد در برگشت بازار هر دو ضرر باز بمانند.

معماری راه‌حل

مدیریت سبدی با انتقال به سربه‌سر در حد مشخص، بستن پله‌ای در سود و تریلینگ سبدی که با قواعد حساب پراپ هم‌خوان است.

حرکت سربه‌سر بر پایه سود سبد محاسبه می‌شود، نه سود هر پوزیشن. سازگار با روش کاری که روی US30 / NAS100 استفاده می‌شود و قابل تست با داده تاریخی موجود.

دلیل این انتخاب

حرکت سربه‌سر بر پایه سود سبد محاسبه می‌شود، نه سود هر پوزیشن. سازگار با روش کاری که روی US30 / NAS100 استفاده می‌شود و قابل تست با داده تاریخی موجود.

قابلیت‌های پیاده‌سازی‌شده

ماژول‌ها و بخش‌های پیاده‌شده: بستن پله‌ای + تریلینگ سبد.

خروجی تحویل‌شده:
مدیر پوزیشن سبدی شاخص‌ها — US30 / NAS100 (M15)
سند مشخصات و جدول تطبیق قوانین (Index basket position manager)
سورس کامل MQL5 با کامنت
گزارش تست: تست دو ساله روی دو شاخص
مستند پارامترها و راهنمای نصب (۷ هفته)

پیشگیری‌ها و کنترل ریسک

پیش از هر تغییر، یک نسخه پشتیبان ثبت می‌شود و رفتار قبلی به‌عنوان مرجع تست نگه داشته می‌شود.

روش بک‌تست و تست رو به جلو

روش تست: تست دو ساله روی دو شاخص.

تست در سه مرحله اجرا می‌شود: بک‌تست روی داده تاریخی، بهینه‌سازی محدود در محدودهٔ قرارداد، و اجرای رو به جلو با پارامترهای قفل‌شده.

ابزارها و پشته فنی: MQL5، داده M5 و M15، پنل سبد.

هر عدد این پروژه همراه با شرایط اندازه‌گیری‌اش منتشر می‌شود: بازه داده، مدل تیک، اسپرد، کارمزد و نسخه فایل اجرایی. بدون این شرایط، عدد نهایی با هیچ چیز قابل مقایسه نیست.

نتایج قابل انتشار

در دوره تست، زمان نگه‌داشتن پوزیشن‌های باز کوتاه‌تر شد و هیچ باری از قواعد باز پوزیشن حساب پراپ عبور نکرد.

محدودیت‌ها و نکات احتیاطی

پیش از هر تغییر، یک نسخه پشتیبان ثبت می‌شود و رفتار قبلی به‌عنوان مرجع تست نگه داشته می‌شود.

نتایج هر تست به کیفیت داده تاریخی، اسپرد بروکر و شرایط بازار وابسته است و تضمینی برای آینده نیست. در گپ قیمتی شدید یا قطع ارتباط بروکر، حد ضرر قابل تضمین نیست و رفتار سیستم در آن شرایط باید جداگانه بررسی شود.

پیشنهاد ما برای مرحله بعد

گام بعدی، بازبینی فنی کامل اکسپرت و بستن بدهی‌های کد قدیمی است.