مدیر پوزیشن سبدی شاخص‌ها

ایده کارفرما

امیرحسین طاهری با US30 / NAS100 روی M15 کار می‌کند و دستور کار اولیه این بود: پوزیشن‌های باز روی US30 و NAS100 را مثل یک سبد مدیریت کن، نه یکی‌یکی.

مسئله اولیه

دو شاخص هم‌بستگی بالایی دارند؛ مدیریت جداگانه پوزیشن‌ها باعث می‌شد در برگشت بازار هر دو ضرر باز بمانند.

راه‌حل

مدیریت سبدی با انتقال به سربه‌سر در حد مشخص، بستن پله‌ای در سود و تریلینگ سبدی که با قواعد حساب پراپ هم‌خوان است.

دلیل این انتخاب

حرکت سربه‌سر بر پایه سود سبد محاسبه می‌شود، نه سود هر پوزیشن. سازگار با روش کاری که روی US30 / NAS100 استفاده می‌شود و قابل تست با داده تاریخی موجود.

پیشگیری‌ها و کنترل ریسک

پیش از هر تغییر، یک نسخه پشتیبان ثبت می‌شود و رفتار قبلی به‌عنوان مرجع تست نگه داشته می‌شود.

پیشنهاد ما برای مرحله بعد

گام بعدی، بازبینی فنی کامل اکسپرت و بستن بدهی‌های کد قدیمی است.