ایده کارفرما
پدرام رستمی با NAS100 روی M5 کار می‌کند و دستور کار اولیه این بود: اکسپرت شاخص خوب کار می‌کند، ولی در روزهای بد محافظی ندارد.
پروژه و وضعیت اولیه
اکسپرت در بازه‌های پرنوسان شاخص پوزیشن‌های زیادی باز می‌کرد و افت سرمایه روز بدون هیچ محدودیتی پیش می‌رفت.
معماری راه‌حل
افزودن محافظ افت سرمایه بر پایه سود شناور، بستن پله‌ای پوزیشن‌ها و بازگشت خودکار سیستم در روز معاملاتی بعد.
بازگشت خودکار در روز بعد گذاشته شد تا کارفرما مجبور به راه‌اندازی دستی نباشد. سازگار با روش کاری که روی NAS100 استفاده می‌شود و قابل تست با داده تاریخی موجود.
دلیل این انتخاب
بازگشت خودکار در روز بعد گذاشته شد تا کارفرما مجبور به راه‌اندازی دستی نباشد. سازگار با روش کاری که روی NAS100 استفاده می‌شود و قابل تست با داده تاریخی موجود.
قابلیت‌های پیاده‌سازی‌شده
ماژول‌ها و بخش‌های پیاده‌شده: حد افت + بازگشت خودکار.
خروجی تحویل‌شده:
افزودن محافظ سرمایه به اکسپرت شاخص — NAS100 (M5)
سند مشخصات و جدول تطبیق قوانین (Equity guard retrofitted to an index expert)
سورس کامل MQL5 با کامنت
گزارش تست: تست روزهای بحرانی شاخص
مستند پارامترها و راهنمای نصب (۶ هفته)
پیشگیری‌ها و کنترل ریسک
لایه ریسک بیرون از منطق استراتژی کار می‌کند، پس تغییر بعدی در سیگنال نمی‌تواند آن را دور بزند.
روش بک‌تست و تست رو به جلو
روش تست: تست روزهای بحرانی شاخص.
تست در سه مرحله اجرا می‌شود: بک‌تست روی داده تاریخی، بهینه‌سازی محدود در محدودهٔ قرارداد، و اجرای رو به جلو با پارامترهای قفل‌شده.
ابزارها و پشته فنی: MQL5، کد کارفرما، داده M1 شاخص.
هر عدد این پروژه همراه با شرایط اندازه‌گیری‌اش منتشر می‌شود: بازه داده، مدل تیک، اسپرد، کارمزد و نسخه فایل اجرایی. بدون این شرایط، عدد نهایی با هیچ چیز قابل مقایسه نیست.
نتایج قابل انتشار
در بازپخش دو روز بحرانی، محافظ پیش از رسیدن افت به سقف فعال شد و در روز بعد خودش به حالت عادی برگشت.
محدودیت‌ها و نکات احتیاطی
لایه ریسک بیرون از منطق استراتژی کار می‌کند، پس تغییر بعدی در سیگنال نمی‌تواند آن را دور بزند.
نتایج هر تست به کیفیت داده تاریخی، اسپرد بروکر و شرایط بازار وابسته است و تضمینی برای آینده نیست. در گپ قیمتی شدید یا قطع ارتباط بروکر، حد ضرر قابل تضمین نیست و رفتار سیستم در آن شرایط باید جداگانه بررسی شود.
پیشنهاد ما برای مرحله بعد
پیشنهاد بعدی، افزودن گزارش انطباق ماهانه برای اثبات رعایت قواعد حساب است.
نمونه‌کارها
نتیجه اندازه‌گیری‌شده
اعداد همان چیزی است که در تست اندازه‌گیری شده؛ نه وعده عملکرد آینده.
- 6.8 % حداکثر افت سرمایه در تست
- 1 day زمان بازگشت از افت
- 3 سقف پوزیشن هم‌زمان
- 1 رگرسیون‌های شناسایی‌شده