مشخصات فنی پروژه
- بازار
- NAS100
- تایم‌فریم
- M5
- پلتفرم
- MT5
- نوع مشتری
- دارنده اکسپرت موجود
- بازه اجرا
- ۶ هفته
- ساختار و ابزار
- MQL5، کد کارفرما، داده M1 شاخص
- استراتژی
- محافظ سرمایه روی کد موجود
- ماژول‌ها
- حد افت + بازگشت خودکار
- تست
- تست روزهای بحرانی شاخص
کارفرما این پروژه
پدرام رستمی
- نقش
- معامله‌گر شاخص
- شهر
- تهران
- کد پروژه
- TBT-1408-28
ایده کارفرما
پدرام رستمی با NAS100 روی M5 کار می‌کند و دستور کار اولیه این بود: اکسپرت شاخص خوب کار می‌کند، ولی در روزهای بد محافظی ندارد.
مسئله اولیه
اکسپرت در بازه‌های پرنوسان شاخص پوزیشن‌های زیادی باز می‌کرد و افت سرمایه روز بدون هیچ محدودیتی پیش می‌رفت.
راه‌حل
افزودن محافظ افت سرمایه بر پایه سود شناور، بستن پله‌ای پوزیشن‌ها و بازگشت خودکار سیستم در روز معاملاتی بعد.
دلیل این انتخاب
بازگشت خودکار در روز بعد گذاشته شد تا کارفرما مجبور به راه‌اندازی دستی نباشد. سازگار با روش کاری که روی NAS100 استفاده می‌شود و قابل تست با داده تاریخی موجود.
پیشگیری‌ها و کنترل ریسک
لایه ریسک بیرون از منطق استراتژی کار می‌کند، پس تغییر بعدی در سیگنال نمی‌تواند آن را دور بزند.
پیشنهاد ما برای مرحله بعد
پیشنهاد بعدی، افزودن گزارش انطباق ماهانه برای اثبات رعایت قواعد حساب است.
نمونه‌کارها
نتیجه اندازه‌گیری‌شده
اعداد همان چیزی است که در تست اندازه‌گیری شده؛ نه وعده عملکرد آینده.
- 6.8 % حداکثر افت سرمایه در تست
- 1 day زمان بازگشت از افت
- 3 سقف پوزیشن هم‌زمان
- 1 رگرسیون‌های شناسایی‌شده
نمونه‌کارها
روند پیشرفت پروژه
هر پروژه از همین پنج مرحله عبور می‌کند و بازه هر مرحله در سند مشخصات مشخص است.
-
کشف و صورت‌بندی مسئله
انجامشدهخواندن قواعد ریسک کارفرما و اندازه‌گیری رفتار فعلی حساب روی NAS100.
روز ۱–۳
-
سند مشخصات اجرایی
انجامشدهتبدیل قواعد به سقف‌های عددی: ریسک هر معامله، افت روزانه و سقف مواجهه.
روز ۴–۱۰
-
پیاده‌سازی
انجامشدهساخت لایه ریسک مستقل از سیگنال، با امکان تست هر سقف به‌تنهایی.
روز ۱۱–۲۵
-
تست و اعتبارسنجی
انجامشدهتست سناریوهای بحرانی: افت سریع، پوزیشن‌های باز هم‌زمان و قطع اتصال.
روز ۲۶–۳۵
-
تحویل و پشتیبانی
انجامشدهتحویل لایه ریسک همراه سند قواعد و مسیر توقف اضطراری.
روز ۳۶–۳۹