مشخصات فنی پروژه
- بازار
- US30 / NAS100
- تایم‌فریم
- M15
- پلتفرم
- MT5
- نوع مشتری
- تیم / شرکت
- بازه اجرا
- ۹ هفته
- ساختار و ابزار
- MQL5، اسکریپت تحلیل، گزارش سبد
- استراتژی
- آزمون سبد + هم‌بستگی
- ماژول‌ها
- تخصیص وزن + کنترل مواجهه
- تست
- سه وزن مختلف سبد
کارفرما این پروژه
تیم سرمایه‌گذاری نوید
- نقش
- تیم سرمایه‌گذاری
- شهر
- تهران
- کد پروژه
- TBT-1410-35
ایده کارفرما
تیم سرمایه‌گذاری نوید با US30 / NAS100 روی M15 کار می‌کند و دستور کار اولیه این بود: نتیجه تک‌تک نمادها را دارم؛ می‌خواهم ببینم سبد دو شاخص با هم چه رفتاری دارد.
مسئله اولیه
تیم هر شاخص را جدا سنجیده بود؛ کنار هم گذاشتن آن‌ها می‌توانست افت را زیاد کند یا بی‌دلیل کم نشان دهد.
راه‌حل
بک‌تست سبد با وزن قابل تنظیم، محاسبه هم‌بستگی و سنجش افت در سطح سبد، نه در سطح هر نماد.
دلیل این انتخاب
ستون اصلی گزارش، افت سطح سبد است؛ عدد تک‌نماد گمراه‌کننده بود. سازگار با روش کاری که روی US30 / NAS100 استفاده می‌شود و قابل تست با داده تاریخی موجود.
پیشگیری‌ها و کنترل ریسک
هیچ پارامتری روی کل داده بهینه نشده؛ بخشی از داده برای تست خارج از نمونه کنار گذاشته شده است.
پیشنهاد ما برای مرحله بعد
گام بعدی، اجرای نسخه منتخب روی حساب دمو و بازبینی هفتگی انحراف از نتایج تست است.
نمونه‌کارها
نتیجه اندازه‌گیری‌شده
اعداد همان چیزی است که در تست اندازه‌گیری شده؛ نه وعده عملکرد آینده.
- 4 years بازه تست
- 13.9 % حداکثر افت سرمایه در تست
- 2 نمادهای پوشش‌داده‌شده
- 10 scenarios پوشش سناریوهای تست
نمونه‌کارها
روند پیشرفت پروژه
هر پروژه از همین پنج مرحله عبور می‌کند و بازه هر مرحله در سند مشخصات مشخص است.
-
کشف و صورت‌بندی مسئله
انجامشدهبازبینی روش تست فعلی کارفرما و کیفیت داده US30 / NAS100 در دسترس.
روز ۳–۷
-
سند مشخصات اجرایی
انجامشدهتعریف فرض‌ها: اسپرد، کمیسیون، لغزش و مدل تیک مورد استفاده.
روز ۸–۱۹
-
پیاده‌سازی
انجامشدهآمادهسازی محیط تست، اسکریپت اجرا و گردآوری نتایج به‌صورت قابل مقایسه.
روز ۲۰–۴۳
-
تست و اعتبارسنجی
انجامشدهبهینهسازی کنترل‌شده، تست خارج از نمونه و تست رو به جلو روی داده تازه.
روز ۴۴–۵۷
-
تحویل و پشتیبانی
انجامشدهتحویل گزارش با تفکیک بخش بهینه‌شده از بخش قابل اتکا و فهرست ریسک‌های باقی‌مانده.
روز ۵۸–۶۱