مشخصات فنی پروژه
- بازار
- EURUSD
- تایم‌فریم
- H1
- پلتفرم
- MT5
- نوع مشتری
- تیم / شرکت
- بازه اجرا
- ۱۱ هفته
- ساختار و ابزار
- MQL5، اسکریپت پایتون، گزارش HTML
- استراتژی
- تقسیم دوره + بهینه‌سازی غلتان
- ماژول‌ها
- گزارش پنجره‌ها + شناسایی بیش‌برازش
- تست
- اجرا روی سه استراتژی تیم
کارفرما این پروژه
تیم کوانت آبتین
- نقش
- تیم توسعه استراتژی
- شهر
- تهران
- کد پروژه
- TBT-1409-33
ایده کارفرما
تیم کوانت آبتین با EURUSD روی H1 کار می‌کند و دستور کار اولیه این بود: می‌خواهم بدانم نتیجه بک‌تست قابل تکرار است یا فقط به یک دوره خوش‌شانس وابسته است.
مسئله اولیه
تیم روی یک دوره بهینه می‌کرد و بعد همان دوره را نتیجه می‌گرفت؛ نتیجه روی داده تازه تکرار نمی‌شد.
راه‌حل
فریم‌ورک تقسیم دوره به پنجره‌های پیاپی، بهینه‌سازی روی هر پنجره و ارزیابی روی پنجره بعدی، همراه گزارشی که اختلاف را به‌ازای هر دوره نشان می‌دهد.
دلیل این انتخاب
نتیجه هر پنجره جدا گزارش می‌شود تا میانگین خوب، عملکرد ضعیف در نیمی از دوره‌ها را پنهان نکند. سازگار با روش کاری که روی EURUSD استفاده می‌شود و قابل تست با داده تاریخی موجود.
پیشگیری‌ها و کنترل ریسک
هیچ پارامتری روی کل داده بهینه نشده؛ بخشی از داده برای تست خارج از نمونه کنار گذاشته شده است.
پیشنهاد ما برای مرحله بعد
گام بعدی، اجرای نسخه منتخب روی حساب دمو و بازبینی هفتگی انحراف از نتایج تست است.
نمونه‌کارها
نتیجه اندازه‌گیری‌شده
اعداد همان چیزی است که در تست اندازه‌گیری شده؛ نه وعده عملکرد آینده.
- 5 years بازه تست
- 12 پارامترهای قابل تنظیم
- 9 scenarios پوشش سناریوهای تست
- 98 % پایداری اجرا در تست
نمونه‌کارها
روند پیشرفت پروژه
هر پروژه از همین پنج مرحله عبور می‌کند و بازه هر مرحله در سند مشخصات مشخص است.
-
کشف و صورت‌بندی مسئله
انجامشدهبازبینی روش تست فعلی کارفرما و کیفیت داده EURUSD در دسترس.
روز ۳–۸
-
سند مشخصات اجرایی
انجامشدهتعریف فرض‌ها: اسپرد، کمیسیون، لغزش و مدل تیک مورد استفاده.
روز ۹–۲۳
-
پیاده‌سازی
انجامشدهآمادهسازی محیط تست، اسکریپت اجرا و گردآوری نتایج به‌صورت قابل مقایسه. گزارش HTML هر پنجره یک نمودار مقایسه دارد.
روز ۲۴–۵۱
-
تست و اعتبارسنجی
انجامشدهبهینهسازی کنترل‌شده، تست خارج از نمونه و تست رو به جلو روی داده تازه.
روز ۵۲–۶۹
-
تحویل و پشتیبانی
انجامشدهتحویل گزارش با تفکیک بخش بهینه‌شده از بخش قابل اتکا و فهرست ریسک‌های باقی‌مانده.
روز ۷۰–۷۳