اکسپرت مومنتوم شاخص

ایده کارفرما

دسک کوانت سام با NAS100 روی M15 کار می‌کند و دستور کار اولیه این بود: فقط دقایقی که مومنتوم واقعی است وارد شود؛ بقیه روز را کاری نداشته باشد.

مسئله اولیه

اکسپرت قبلی در بازه‌های بی‌روند روز را پر از معامله‌های بی‌کیفیت می‌کرد و کارمزد، نتیجه را می‌خورد.

راه‌حل

پنجره معاملاتی محدود به دقایق بازگشایی، فیلتر حجم نسبی و سقف روزانه تعداد معاملات برای کنترل هزینه اجرا.

دلیل این انتخاب

سقف تعداد معاملات روزانه از ابتدا در کد گذاشته شد تا هزینه اجرا قابل پیش‌بینی باشد. سازگار با روش کاری که روی NAS100 استفاده می‌شود و قابل تست با داده تاریخی موجود.

پیشگیری‌ها و کنترل ریسک

هر ماژول می‌تواند مستقل خاموش شود؛ سقف مواجهه و حد ضرر روزانه بخشی از خود اکسپرت است، نه یک افزودنی بعدی.

پیشنهاد ما برای مرحله بعد

پیشنهاد مرحله بعد، افزودن ماژول گزارش‌گیری و اتصال آن به ژورنال معاملات است.